RSI 다이버전스: 지표가 표시하는 것과 이를 알 수 있는 시점

기술적 지표 / RSI 다이버전스

다이버전스 도구는 단순해 보입니다. 가격은 새로운 극값을 기록하지만 RSI는 그렇지 않다는 것입니다. 중요한 질문은 어떤 스윙을 계산하는지, 어떤 RSI를 읽고 있는지, 도구가 알 수 있으려면 봉이 몇 개 마감되어야 하는지입니다. 이 페이지는 정확한 규칙, 실제 시간봉 차트, 확인할 수 있는 코드로 답합니다.

Wilder RSI · EURUSD · 시간봉 (H1) · 마감된 봉만 사용
예시 데이터: 마감된 봉 5,000개, 2025-12-04 08:00부터 2026-09-24 15:00까지의 터미널 시간 기준입니다(거래 서버 시계이며 수집 당시 UTC+3). 내보낸 날짜는 2026년 9월 24일입니다. 출처

RSI가 측정하는 것

상대강도지수는 최근 상승폭의 평균과 최근 하락폭의 평균을 비교하고 결과를 0부터 100 사이로 환산합니다. MT5 도움말에 따르면 Wilder는 지수를 처음 소개할 때 14기간을 권장했으며, 이후 9기간과 25기간 방식도 널리 사용되었습니다. 같은 도움말은 RSI가 보통 70 위에서 고점, 30 아래에서 저점을 형성한다고 설명합니다. MT5 도움말: RSI

이 다운로드에서는 30과 70 선을 참고용으로만 표시합니다. 이 선으로 다이버전스를 걸러내지 않습니다. 코드

다이버전스가 비교하는 것

다이버전스는 두 가격 스윙과 같은 두 봉의 RSI 값을 비교합니다. MT5 도움말은 가격이 새 고점이나 저점을 만들지만 RSI가 자체적인 새 고점이나 저점으로 이를 확인하지 않는 상태라고 설명합니다. 이 다운로드는 그 설명을 정확한 패턴으로 바꿉니다. MT5 도움말: RSI

• 일반 하락: 가격의 스윙 고점은 높아지지만 두 번째 고점의 RSI는 낮아집니다.
• 일반 상승: 가격의 스윙 저점은 낮아지지만 두 번째 저점의 RSI는 높아집니다.
• 히든 하락(기본적으로 꺼짐): 스윙 고점은 낮아지지만 두 번째 고점의 RSI는 높아집니다.
• 히든 상승(기본적으로 꺼짐): 스윙 저점은 높아지지만 두 번째 저점의 RSI는 낮아집니다.

이 페이지는 다이버전스 후 가격이 반전하는지 검증하지 않습니다. 규칙이 무엇을 언제 표시할 수 있는지, 그리고 가격이 결국 두 번째 스윙을 넘어간 실제 사례를 보여줍니다. 차트 데이터

이 다운로드의 RSI 계산 방식

지표는 종가와 Wilder 평활화를 사용합니다. 각 봉의 가격 변화를 상승분과 하락분으로 나누며, 둘 중 하나는 항상 영이고 둘 다 평활화합니다. 봉은 불러온 가장 오래된 봉부터 영을 시작점으로 셉니다.

change[t]  = Close[t] − Close[t−1]
gain[t]    = max(change[t], 0)        loss[t] = max(−change[t], 0)

봉 N의 초기값:
AvgGain[N] = (gain[1] + … + gain[N]) / N
AvgLoss[N] = (loss[1] + … + loss[N]) / N

이후 봉:
AvgGain[t] = (AvgGain[t−1] × (N − 1) + gain[t]) / N
AvgLoss[t] = (AvgLoss[t−1] × (N − 1) + loss[t]) / N

RSI[t]     = 100 − 100 / (1 + AvgGain[t] / AvgLoss[t])

N은 기간이며 기본값은 14입니다. 평활화 단계는 MT5 도움말의 평활이동평균입니다. 이전 평균에 N − 1을 곱하고 새 값을 더한 뒤 N으로 나눕니다. MT5 RSI 도움말에는 최종 공식이 있지만 어떤 평균을 사용할지는 명시하지 않으므로, 이 페이지는 코드에서 사용하는 평균을 밝힙니다. MT5 도움말: 평활이동평균 MT5 도움말: RSI 코드

초기값과 준비 구간

최초 평균 상승폭과 하락폭은 처음 14번 변화의 단순평균이므로, 첫 RSI 값에는 종가 15개가 필요합니다. 이 데이터에서는 2025-12-04 22:00 봉에 해당하며 값은 42.78입니다. 이전 봉은 비어 있고, 봉이 14개 이하라면 지표는 아무것도 그리지 않습니다. 코드 이 페이지에 사용된 수치

초기값의 영향은 줄지만 완전히 사라지지는 않습니다. 매 단계는 이전 평균의 (N − 1) / N를 유지하므로 100개 봉 후에도 각 평균에서 초기값의 가중치는 약 0.06%입니다. 따라서 다른 첫 봉에서 시작하거나 초기값을 다르게 설정한 RSI는 처음에 다른 값을 보입니다. 종가와 평활화가 같으면 평균 간 차이는 매 봉에서 그 계수만큼 줄어듭니다. 이 페이지에 사용된 수치

가격이 움직이지 않을 때

평균 하락폭이 영이면 공식에서 영으로 나누게 됩니다. 코드는 평균 상승폭이 양수이면 100, 두 평균이 모두 영이면 50을 반환합니다. 후자는 가격이 전혀 움직이지 않았다는 뜻입니다. 평균 상승폭이 영이고 평균 하락폭이 양수이면 공식 자체가 0을 반환합니다. 코드

실제 데이터에는 이 경우가 나타나지 않았습니다. 해당 값은 없음이며, RSI 값 4,986개 중 정확히 0, 50, 100인 것은 없습니다. 대신 테스트의 인공적인 횡보 및 단방향 가격 시계열로 검증했습니다. 교차 검증

지표가 다이버전스를 찾는 방식

스윙 피벗

봉의 고가가 앞선 5개 봉의 모든 고가보다 엄격히 높고, 뒤의 5개 봉의 고가가 이를 넘지 않으면 피벗 고점입니다. 피벗 저점에는 저가에 대해 반대 규칙을 적용합니다.

봉 p의 피벗 고점:  High[p] > High[j]  각 j = p − L … p − 1
                   High[p] ≥ High[j]  각 j = p + 1 … p + R
봉 p의 피벗 저점:  Low[p]  < Low[j]   각 j = p − L … p − 1
                   Low[p]  ≤ Low[j]   각 j = p + 1 … p + R

L은 PivotLeftBars이고 R은 PivotRightBars입니다. 이 비대칭성은 동률을 처리합니다. 오른쪽의 같은 고가는 피벗을 취소하지 않지만 왼쪽의 같은 고가는 취소하므로, 서로의 범위 안에 같은 고가가 둘이면 앞선 봉이 피벗이 됩니다. 실제 데이터에도 동률이 있습니다. 이 데이터에서 피벗 고점 10개와 피벗 저점 4개는 오른쪽에 같은 극값이 있었고, 고점 14개와 저점 4개는 왼쪽에 같은 극값이 있다는 이유만으로 제외되었습니다. 총 피벗 고점은 313개, 피벗 저점은 311개입니다. 코드 개수

쌍과 다이버전스 판정

새 피벗이 확정되면 코드는 같은 종류의 직전 피벗과만 비교합니다. 두 피벗의 간격이 5개부터 60개 봉 사이이고 첫 피벗에 RSI가 이미 존재할 때 쌍을 판정합니다. 더 가까운 피벗은 언제나 더 오래된 피벗과의 비교를 막습니다. 코드

일반 하락:    High[p2] > High[p1]  그리고  RSI[p2] < RSI[p1]
일반 상승:    Low[p2]  < Low[p1]   그리고  RSI[p2] > RSI[p1]
히든 하락:    High[p2] < High[p1]  그리고  RSI[p2] > RSI[p1]
히든 상승:    Low[p2]  > Low[p1]   그리고  RSI[p2] < RSI[p1]
보고되는 봉:  c = p2 + R

모든 비교는 엄격하므로 같은 가격이나 같은 RSI 값은 다이버전스가 되지 않습니다. 왼쪽 5개, 오른쪽 5개 봉을 쓰면 같은 종류의 피벗 간격은 항상 최소 6개 봉이므로, 기본 설정에서 최소 거리는 제약으로 작용하지 않습니다. 규칙

설정

다운로드의 입력값은 다음과 같습니다. 이 페이지의 모든 그림은 기본값을 사용하며, 이는 설명을 위한 시작점이지 최적화한 값이 아닙니다.

입력값 정의

기간은 새로운 변화가 반영되는 비중을 결정합니다. Wilder 평활화는 기본값에서 1/14, MT5 도움말의 대체 기간에서는 1/9 또는 1/25의 가중치를 부여하므로, 기간이 짧을수록 각 봉에 더 크게 반응합니다. PivotRightBars는 속도와 확정 사이의 절충입니다. 값을 늘려도 피벗이 추가되지는 않으며, 모든 감지는 늘어난 봉 수만큼 지연됩니다. MT5 도움말: RSI 이 페이지에 사용된 수치

실제 사례 해석

그림 2부터 4는 고정 선택 규칙에 따라 내보낸 데이터에서 골랐습니다. 그림 2와 3의 규칙은 피벗 사이 RSI 차이로 감지 순위를 정하고 이후 가격 움직임은 무시합니다. 그림 4는 의도적으로 실패 사례를 선택합니다. 선택 규칙

그림 2의 두 번째 고가는 첫 번째보다 0.00039 높지만 RSI는 18.99포인트 낮습니다. 두 시계열은 다른 가격으로 만들어집니다. 피벗은 고가와 저가, RSI는 종가를 사용합니다. 두 번째 고가를 만든 봉은 1.16168에 마감해 자체 고가보다 0.00420, 이전 종가보다 0.00212 낮았습니다. 따라서 새 고가를 기록한 바로 그 봉에서 RSI는 하락을 기록했습니다. 이 페이지에 사용된 수치

그림 3의 두 번째 저가는 첫 번째보다 0.00009만 낮습니다. 이는 9포인트이며, 이 종목의 가격 단위는 0.00001입니다. 반면 RSI는 26.22포인트 높습니다. 규칙에 최소 크기가 없으므로 이처럼 작은 차이도 다른 차이와 동일하게 계산합니다. 여기서도 피벗 봉은 극값과 멀리 떨어져 마감했습니다. 종가는 1.16176이며 저가보다 0.00355, 이전 종가보다 0.00272 높습니다. 이 페이지에 사용된 수치

두 사례 모두 결과를 기준으로 고르지 않았습니다. 그림 2의 확정 이후 다음 24개 봉에서 피벗 2를 넘는 고가는 없었습니다. 그림 3의 확정 이후 가격은 2026-05-21 16:00에 저가 1.15757를 기록하며 피벗 2 아래로 내려갔습니다. 확정 봉 이후 18개 봉이 지난 시점입니다. 차트 기록

그림 4의 감지는 규칙상 올바릅니다. 고가는 높아지고 RSI는 17.88포인트 낮아졌습니다. 실패한 것은 반전이라는 기대입니다. 가격은 저가 1.15237까지 2026-04-07 05:00에 내려간 뒤 더 높은 고가로 진행했습니다. 차트 기록 이 페이지에 사용된 수치

표본이 보여주는 것

기본 설정에서 내보낸 데이터에는 일반 감지 73개가 있으며, 하락 29개와 상승 44개입니다. ShowHidden을 켜면 히든 하락 43개와 히든 상승 29개가 추가되어 총 145개입니다. 이 수치는 해당 규칙 아래의 이 표본을 설명합니다. 적중률이 아니며 거래 성과는 검증하지 않았습니다. 개수

다이버전스는 이미 발생한 두 스윙을 설명합니다. 다음 가격 움직임은 별개의 문제입니다.

다이버전스를 알 수 있는 시점

확정 지연

피벗은 오른쪽에 마감 봉 5개가 필요하므로 감지기는 마지막 봉이 마감하기 전까지 피벗 2를 알 수 없습니다. 코드는 피벗 2가 아닌 확정 봉에 화살표를 놓고, 두 RSI 값을 잇는 선도 같은 순간 나타납니다. 차트의 최신 봉은 형성 중으로 간주하므로 피벗을 확정하지 않습니다. 코드

리페인트하나요?

한 번 기록된 감지는 마감된 이력이 바뀌지 않는 한 그대로 유지됩니다. 네이티브 테스트는 모든 5,000개 봉을 하나씩 재생하며, 먼저 최신 봉의 중간 틱을 바꾼 뒤 최종값을 적용합니다. 매 단계에서 감지가 확정 봉에만 나타나고 이후에는 바뀌지 않는지 확인합니다. 최신 봉의 RSI 값은 다른 RSI와 마찬가지로 매 틱마다 움직입니다. 더 오래된 이력을 내려받는 등 가격 이력 자체가 바뀌면 터미널은 prev_calculated에 영을 전달하고 지표는 새 데이터로 전부 재계산합니다. 네이티브 테스트 MQL5 참조: OnCalculate

스윙을 정의하는 봉들이 마감되기 전에는 해당 스윙을 확정할 수 없습니다.

다른 도구와 결합하기

감지기는 두 스윙과 두 RSI 값만 비교합니다. 그 이상의 조건은 직접 정의하고 검증해야 하는 별도 규칙입니다. 이 가이드는 다음 추가 조건을 어느 것도 검증하지 않습니다.

• 가격 수준. 그림 2부터 5의 점선은 피벗 2의 수준을 연장합니다. 이후 가격이 이를 넘는지는 차트에서 확인할 수 있으며, 그림 3부터 5에서는 실제로 넘었습니다.
• RSI 수준. 30 아래의 상승 감지만 허용하는 필터는 새로운 입력 조건입니다. 이 다운로드는 30과 70 선을 그리지만 이를 기준으로 걸러내지 않습니다.
• 다른 RSI 해석. MT5 도움말에는 RSI 선 자체의 고점과 저점, 차트 패턴, 실패 스윙, 지지와 저항도 설명되어 있습니다. 감지기는 이를 찾지 않습니다.
• 추세 필터와 상위 시간대. 이동평균 같은 추세 필터 또는 상위 시간대에 적용한 같은 규칙은 남는 감지를 바꿉니다. 이 페이지는 어느 쪽도 측정하지 않습니다.

MT5 도움말: RSI

한계

• 감지기는 과거 봉을 설명합니다. 예측하지 않으며 적중률이나 거래 결과를 보고하지 않습니다.
• 구조상 모든 감지는 피벗 2 이후 마감 봉 5개가 지난 뒤 나타납니다.
• 아주 작은 차이도 계산합니다. 평가한 621쌍에서 최소 가격 차이는 0.00001로 종목의 최소 가격 단위였고, 최소 RSI 차이는 0.05포인트였습니다. 피벗 가격이 정확히 같은 경우는 1쌍이었으며, 규칙상 다이버전스가 아니었습니다.
• 피벗은 고가와 저가를 쓰지만 RSI는 종가를 씁니다. 꼬리가 긴 봉은 새로운 극값을 만들고도 그림 2와 3처럼 멀리 떨어져 마감할 수 있습니다.
• 이웃한 피벗만 비교하며 간격은 최대 60개 봉입니다. 이웃하지 않은 스윙 사이의 다이버전스는 보고하지 않습니다.
• 불러온 이력의 시작 부근 값은 초기값에 의존하며 다른 RSI 구현과 다를 수 있습니다.
• 시각은 거래 서버의 시계이며 수집 당시 UTC+3입니다. 과거 서머타임 변경은 모델링하지 않았습니다. 차트는 주말과 기타 공백을 압축합니다.
• MQL4 파일은 MT4에서 컴파일하거나 실행하지 않았습니다.

판정 여유폭 코드

지표 사용하기

아래 절차는 MT5용입니다. .mq4 파일은 MT4용이지만 그 환경에서 테스트하지 않았습니다.

1. 아래의 .mq5 소스 또는 컴파일된 .ex5를 다운로드합니다.
2. 데이터 폴더를 열고(MetaEditor의 파일 › 데이터 폴더 열기) 파일을 MQL5\Indicators 폴더에 복사합니다.
3. 소스를 사용한다면 MetaEditor에서 열고 F7을 눌러 컴파일합니다. 그러면 .ex5 파일이 생성됩니다.
4. MT5 Navigator 창에서 지표를 차트로 끌어 놓습니다. 지표는 별도 창에서 열리며 자체 눈금은 0부터 100까지 고정됩니다.
5. 이 페이지와 일치시키려면 기본값을 유지하고, 바꾸려면 적용할 때 설정 표의 입력값을 변경합니다.

데이터 폴더 지표 폴더와 컴파일 지표 적용

확인한 내용

MQL5 파일의 계산 부분은 진입 함수 이름만 바꿔 테스트 프로그램으로 컴파일했으며, 같은 5,000개 봉에서 MT5 수학 테스터로 실행했습니다. 같은 규칙을 가진 독립적인 참조 구현도 같은 행을 처리했습니다. 참조 구현의 Wilder 평균은 지수 가중 평균을 사용하며, 이는 같은 점화식의 다른 산술 표현입니다. 테스트 프로그램 범위 MQL5 참조: 테스트 지수 가중 평균

모든 4,986개 RSI 값은 4.97e-14포인트 이내에서 일치하며, 이 중 2,139개는 비트 단위까지 동일합니다. 통과 허용 오차는 1e-9포인트로, 약 1e-13포인트인 예상 부동소수점 잡음보다 충분히 크고 지표가 표시하는 소수 2자리보다 훨씬 정밀합니다. ShowHidden을 켠 상태의 145개 감지는 유형, 확정 봉, 두 피벗 봉이 정확히 일치합니다. 허용 오차에 가까운 판정은 없었습니다. 평가한 모든 쌍 중 최소 RSI 차이는 0.05포인트였습니다. 교차 검증 빌드 로그

네이티브 프로그램은 41개 검사를 통과했으며 총 검사 수는 41개였습니다. 준비 구간과 초기값, 횡보 및 단방향 가격, 같은 고점과 저점, 정답이 알려진 다이버전스, 이력 부족, 반복 틱, 형성 중 봉 변경, 봉 추가, 봉별 재생, 기본 ShowHidden 설정을 확인했습니다. 교차 검증 스크립트는 24개 비교를 통과했으며 총 비교 수는 24개였습니다. 네이티브 테스트 교차 검증

이 검사는 계산과 업데이트 로직을 확인합니다. 실시간 차트의 그리기, MT4, 거래 결과는 확인하지 않습니다. 테스트 프로그램 범위

자주 묻는 질문

RSI 다이버전스란 무엇인가요?

두 가격 스윙과 같은 두 봉의 RSI 값이 일치하지 않는 것입니다. 일반 하락 다이버전스에서는 가격의 스윙 고점은 높아지지만 두 번째 고점의 RSI는 낮아집니다. 일반 상승 다이버전스에서는 가격의 스윙 저점은 낮아지지만 두 번째 저점의 RSI는 높아집니다.

이 다운로드는 RSI를 어떻게 계산하나요?

종가와 14기간의 Wilder 평활화를 사용합니다. 최초 평균 상승폭과 하락폭은 처음 14번 가격 변화의 단순평균이며, 이후 각 새 변화는 1/14의 가중치로 반영됩니다. 평활화가 다른 RSI는 전체 구간에서 다른 값을 냅니다. 평활화가 같아도 초기값이나 첫 봉이 다르면 이력 시작 부근에서 차이가 가장 크고 이후 줄어듭니다.

다이버전스가 스윙 이후 5개 봉이 지나서 나타나는 이유는 무엇인가요?

스윙은 오른쪽의 5개 봉이 극값을 넘지 않고 마감된 뒤에야 피벗이 됩니다. 지표는 그중 마지막 봉에서 다이버전스를 보고하며 피벗 봉으로 되돌려 놓지 않습니다. 따라서 차트는 그 순간 지표가 알 수 있었던 내용을 보여줍니다.

지표는 리페인트하나요?

마감된 이력이 그대로라면 확정 후에는 리페인트하지 않습니다. 매 새 봉에 중간 틱을 넣어 모든 5,000개 봉을 네이티브 방식으로 재생한 결과, 조기에 나타나거나 이동하거나 나중에 바뀐 감지는 없었습니다. 형성 중 봉의 RSI 값은 매 틱마다 계속 바뀌며, 더 오래된 이력을 내려받는 등 불러온 이력이 변경되면 지표는 전부 재계산합니다.

히든 다이버전스란 무엇인가요?

히든 하락 다이버전스는 낮아지는 스윙 고점과 높아지는 RSI이며, 히든 상승 다이버전스는 높아지는 스윙 저점과 낮아지는 RSI입니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. ShowHidden을 true로 설정하면 별도 화살표가 있는 점선으로 그립니다. 교차 검증은 이 설정을 켜서 비교했으며, 네이티브 테스트는 기본 설정에서 히든 다이버전스를 그리지 않고 일반 다이버전스는 그대로 유지함을 확인했습니다.

다이버전스는 가격 반전을 뜻하나요?

이 페이지는 그것을 입증하지 않습니다. 고정 규칙 아래의 한 표본을 설명하며, 그림 3, 4, 5 모두 확정 후 가격이 두 번째 스윙을 넘어가는 모습을 보여줍니다. 적중률이나 거래 결과는 검증하지 않았습니다.

MQL4 파일을 MT4에서 사용할 수 있나요?

.mq4 파일에는 검증한 MQL5 파일과 같은 계산 부분이 있으며 MT4 방식의 버퍼 설정을 사용합니다. 정적 검토만 했고 MT4에서 컴파일하거나 실행하지 않았습니다. 사용 전에 MT4에 포함된 MetaEditor에서 컴파일하고 컴파일러 로그의 오류와 경고를 확인하십시오.

출처와 재현성