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파산 위험 계산기

입력한 거래 횟수 내에 선택한 손실 한도에 도달할 확률을 추정합니다.

1,000회 거래 내 파산 위험
3.82
%

결과를 계산하려면 JavaScript를 활성화해 주십시오.

입력한 거래 횟수 내에 선택한 손실 한도에 도달할 확률을 추정합니다. 기본값은 1,000회 거래입니다. 매 거래마다 남은 잔고의 고정 비율만큼을 위험에 노출합니다. 이 모형은 각 거래가 독립적이며 승률과 보상 대 위험 비율이 일정하다고 가정합니다. 한도는 이후의 고점 대비 하락이 아닌 초기 계좌 평가자산 대비 손실입니다. 경로는 한도에서 중단됩니다. 이는 모형 추정치이며, 수수료, 갭 및 거래 결과의 변동은 제외됩니다.

1,000회 거래 내 다른 위험 수준에서의 파산 위험
거래당 위험파산 위험
0.5%< 0.01%
1%3.82%
2%36.89%
3%61.84%

파산 위험 계산기 사용 방법

  1. 승률과 평균 이익을 평균 손실로 나눈 값을 입력해 주십시오.
  2. 매 거래마다 위험에 노출할 남은 계좌 평가자산의 비율을 설정해 주십시오.
  3. 초기 계좌 평가자산 대비 손실 한도를 선택하고, 거래 횟수를 1부터 1,000까지 입력해 주십시오.
  4. 입력한 거래 횟수 내의 확률을 확인하고, 동일한 거래 횟수를 사용하여 네 가지 위험 수준을 비교해 주십시오.

공식

p는 승리 확률, R은 보상 대 위험 비율, r은 위험 비율, D는 손실 한도 비율로 둡니다.w회 승리와 l회 손실 후 초기 잔고 대비 계좌 평가자산은 (1 + rR)^w × (1 − r)^l입니다.매 거래마다 생존 경로는 확률 p의 승리 경로와 확률 1 − p의 손실 경로로 나뉩니다.경로의 평가자산이 1 − D 이하가 되면 해당 경로가 임계값에 도달한 것으로 봅니다. 이후 해당 경로는 중단되며 임계값에 도달한 경로로 계속 집계됩니다.손실 한도는 이후의 최고점이 아니라 시작 시점의 순자산을 기준으로 측정합니다.입력한 거래 횟수 내 어느 시점에서든 임계값에 도달하는 경로의 확률을 합산합니다. 이는 유한 거래 횟수에 대한 흡수 장벽 모형입니다.승률 50%, 손익 비율 1:1, 위험 1%, 손실 한도 50%: 1,000회 거래 내 약 3.82%.

자주 묻는 질문

손실 한도는 무엇을 의미합니까?

이후의 고점 대비 하락이 아닌 초기 계좌 평가자산 대비 손실을 의미합니다. 입력한 거래 횟수 내 어느 시점에든 해당 한도에 도달한 경로는 파산한 것으로 집계되며, 이후 계속 거래할 경우 회복할 수 있더라도 마찬가지입니다.

확률은 어떻게 계산합니까?

이 모형은 입력한 거래 횟수에 걸쳐 승리와 손실 경로를 추적하고, 한도에 도달하는 경로들의 확률을 합산합니다. 각 거래는 독립적이며, 승률과 보상 대 위험 비율은 일정합니다. 매 거래마다 남은 계좌 평가자산의 입력한 비율만큼을 위험에 노출합니다. 수치 정밀도와 계산 한도가 적용됩니다.

100퍼센트에 가까운 결과가 확실성을 의미할 수 있습니까?

반올림만으로 확실성이 성립하지는 않습니다. 99.99% 초과이면서 100% 미만으로 확인된 확률은 99.99% 초과로 표시됩니다. 0.01% 미만으로 확인된 양의 확률은 0.01% 미만으로 표시됩니다. 수치 정밀도로 확률이 표시 경계의 위쪽에 있는지 아래쪽에 있는지 확인할 수 없으면 해당 경계값이 반올림된 값으로 표시됩니다.

다른 도구

포지션 크기 계산기잔액, 위험 및 손절에 따른 랏 규모 계산, 금 (XAUUSD) 모드 포함.핍 가치 계산기통화쌍과 랏 규모에 따른 한 핍의 가치.복리 계산기수익을 재투자할 때 계좌가 성장하는 방식.평균 매입가(DCA) 계산기여러 차례 매수한 가격의 평균 진입가입니다.외환 시장 거래 시간시드니, 도쿄, 런던 및 뉴욕 세션이 겹치는 시간.위험/보상 계산기비용 반영 전후의 단위당 위험과 포지션 위험, 목표 수익 및 손익분기 승률을 비교합니다.거래 일지청산한 거래, 비용 및 초기 위험을 워크북에 기록하십시오.

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